数据与工程说明

数据来源

• 通达信日线与财务归档文件；tqcenter 提供证券信息、股本与分红等补充数据。
• 本地基准指数种子及 AkShare 补充数据。
• 财务指标定义表与版本化因子目录作为计算元数据。

处理链路

• Python 将原始文件解析为维表、事实表与桥表 CSV，再装载 PostgreSQL 星型模型。
• 月度股票池与财务桥表采用 point-in-time 口径，降低前视偏差。
• 因子按方向对齐、MAD×3 缩尾、Z-score 标准化，并对市值与行业做截面中性化。

验证方法

• CSV 表头预检、主外键与 CHECK 约束、行数及业务不变量校验。
• 跟踪覆盖率、Spearman Rank IC、1/3/6 月前瞻收益和因子相关性。
• 组合与风格回测独立生成快照，流水线任一阶段失败即停止。

技术栈

数据来源

• 客户、产品、持仓、反馈和治理指标均为前端合成演示数据，不含真实客户或银行数据。
• 配置缺口与治理趋势由离线脚本生成展示快照；策略页嵌入个人 Tableau Public 作品。
• 产品说明书字段以受控演示摘要呈现，用于展示引用与风险揭示方式。

处理链路

• 根据 KYC、风险等级、期限、流动性、集中度与历史反馈构建客户画像。
• 先执行适当性硬拦截，再计算配置缺口、产品匹配理由、风险提示与建议金额。
• 受控知识摘要与客户变量进入模板，经必含句式与禁止词扫描，并附人工复核状态后展示。

验证方法

• 页面展示逐条规则轨迹、拦截原因、引用来源、版本号和复核状态。
• 通过反馈回流、采纳率、引用率、人工复核率与阻断数量展示治理闭环。
• 生产化接口边界在文档中显式列出，便于替换为客户、产品和反馈 API。

技术栈

数据来源

• 导出器以只读方式读取相邻项目的 DuckDB 语义层和 Power BI 展示 CSV。
• 多数净值来自 AkShare；源库的产品与季度规模口径标记为 iFinD，展示快照按产品和季度聚合；AMAC 排名来自基金业协会。
• ETF 使用前复权收盘价代理，3 只货币基金及部分字段按标记为模拟；客户交易、持仓、迁移、留存与营销行为均为模拟数据。
• 快照记录 schema_version、生成时间与最新业务快照日。

处理链路

• SQL 统一产品、渠道、客户与时间粒度，pandas/NumPy 完成拼接、缺失值处理、分层与滚动指标。
• 聚合 AUM、申赎、净值影响、渠道效率、客户迁移、留存、活动转化与预警案例。
• 仅将分析所需语义快照导出为 data.js，浏览器不加载 DuckDB 或原始交易明细。

验证方法

• Node 冒烟测试覆盖 7 个工作区、核心二级页签、产品切片、预警下钻与移动端结构和交互。
• 对 AUM、净申购、客户数、预警、迁移和活动等关键业务数值设置回归锚点。
• 渠道采用颜色与形状双重编码并配显式图例；客户编号默认掩码。

技术栈